高频交易法解套技巧及案例分析

2019-03-2513:59:41 发表评论 67 views

解套这个话题比较沉重,毕竟希望解套是因为自己的股票被套住了。股票被套除了资本亏损,也损失了大量的时间成本,而且遇到新的机会浪费行情,我们一定要认识到资金被套住之后就放着死扛非常不明智,相当于白白把自己的资金扔给别人。

对于解套,原则上小资金是需要大资金来救的,因为股票市场本身,是一个大资金吃掉小资金的游戏规则,多空博弈本质上是无非就是买的资金量大还是要卖出的资金量大的问题,因此我们尽量不要采取市场趋势不行还往股票账户加小钱(比如开了工资就扔进股市里一点,意义不大这种行为)或者单纯的市场价格在成本线以下不断小仓位买入妄图摊底成本解套,这不是说这些行为本身一定不要做,是要时刻记住我们加仓或者买入的理由一定是技术上的理由,观察到k线反应的市场趋势变化进行操作,而不是低头看着自己的盈亏来操作。

解套技术一般来说还是减少损失的,毕竟可能因为突发状况或者出现系统性风险的打压等情况都已经客观出现了,原来判断的方向出现了问题,那么我们比较实际的目标还是减少损失。其实小的解套的方法原则上都是通过高频交易和分时技术结合的手法。

高频交易法解套案例:

在箱体中横盘震荡的个股(有一定的震荡幅度)可以通过吞没的方式买卖来不断盈利,既然在箱体中,说明多空都没有完全压倒对方出现一个明确的方向,更多的还是均势状态,那么局部如果阳线吃掉上一个阴线的实体,说明局部多头优势,根据位置可以进行买入,而阴线实体反吞阳线说明空头开始发力,此时可以先短线卖出等待回调。

其实本质是一个简化了的k线组合理论,局部出现看多翻转则买入,空方排列则卖出但是因为在箱体里且k线幅度有限,一板一眼出现k线组合难度大而且在没有方向的市场中,绝大多数k线组合是无效的,因此可以简化为这种吞没的买卖方法,一旦箱体上下被破掉,则不可继续死板的吞没买卖。

同时要结合分时的放量买入来增加成功率(结合分时买卖的要点,关于分时的知识另文探讨),过于锯齿的分时表现在日k就是波动极小,无法操作。

比如这种分时,我们知道拉升需要放量,而下跌更多的时候量能是缩小的(交易不活跃,说明这个个股不受资金追捧,没人认为他有预期的价值,自然股价缓慢下跌)。

这种锯齿分时首先就说明交易不活跃,表面上多空博弈不分胜负(这种波动小,往往是在0轴附近缠斗)实际上最多也就是个均势,量价理论看对多头还不利,至少买起来盈利效果差,所以这种分时不适合解套的短线操作(长线布局看日k和趋势,可能就不太在意这种细节了,反正短线这种分时很差很差)

在明确的上升通道中,由于我们是解套,所以一般都是经历了一波大跌之后的情况多,这种时候则是耐心的高抛低吸,而且一定是先抛,下跌(趋势破坏没有及时走),立刻反弹(减仓对待,此时处于空头把控,反弹阳线之后出现疲软则分时减仓处理),等待形成底部形态之后,横盘纠缠则买入,拉升幅度达到通道震荡幅度一半时开始分时寻找减仓点分批减仓,突破位置没有实体大阳线或者跳空高开则减仓至3成以下(本来持有的该股票数量的三成以下),等待铺垫形态或者回调之后的底部形态。

如果是在通道中追高被套,则关注中轨和下轨的支撑加仓对待即可。

在明确的下降趋势中,使用下降通道,这种股票的对待非常被动,技巧上一个是寻找超跌的位置,比如当天确定有下引线这种有支撑的形态(下降通道中)或者大盘出现走强信号,板块出现龙头的时候,尾盘调仓加仓,第二天高开高走找减仓位置,此时如果有分时的卖出信号(比如大盘冲高回落,突破失败或者个股分时走软等),可以出掉多于上个交易日尾盘加的部分,完成减仓。

低开则立刻将尾盘加仓的部分认输出局,同样,个股出现看涨的k线组合时,尾盘也可以这么做。

另外就是活用分时和15k的大盘趋势,来做t+0的操作,在大盘相对低点结合个股买入再卖出,不断通过分时手法来降低仓位,这个方法其实就是上面方法的分时版本,也是看清楚分时或者分钟蜡烛图的趋势之后进行高频操作,但是不要把分钟图的时间调的太短,比如5分钟这种可能波动过低,不好做T。

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