怎样减小投资风险

2020-08-3109:11:10 发表评论 793 views

用一句话来形容投资风险,辛辛苦苦几十年,一朝回到解放前,正所谓投资有风险,入市须谨慎。

很多时候,你都需要面对资金回测,减少投资风险,实际上就是减少资金回测,当然如果要完全避免资金回测,那是绝对不可能的,既要马儿跑,又要马儿不吃草,那是不现实的。

如何减少资金回测呢?

举例,用可以量化的交易系统进行一个测试,当然只是测试,不作为投资凭证。

这个系统是用突破20日高点次日买入,跌破10日低点次日卖出,测试的对象是沪深300指数中的个股,测试时间是2010年9月2日到2020年8月31日历史数据。

经测试,平均年化收益率为48.96%,这个数据很好看,但你可能要承受的最大回测是93.7%,这最大回测是哪一只个股产生的呢?

格力电器,用这个系统进行买卖,十年年化收益率为7.32%,最大回测是93.7%。

接着是华夏幸福,用这个系统进行买卖,十年年化收益率为-8.19%,最大回测是86.43%。

十年年化收益率最高的是同花顺,十年的年化收益率是9476.33%,最大回测是74.51%,这个收益率高的离谱,让人无法相信,是吗?

但你用这个交易系统,打开历史数据去测试,就会有惊人的发现。

这说明了什么问题呢?

也就是说,年化收益率再高的交易系统,都无法保证你绝对盈利,所以在持股数量要控制,杜绝重仓操作,重仓就意味着豪赌,有很大的运气成分。

所以,正确的做法是,适度分散投资,一般来说那你可以分散在5只个股上,这样取得平均收益率的可能性会高一点,当然资金量大,分散的数量也要适当的增加。

你有更好的减少投资风险的建议和方法吗?

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